مدیریت سرمایه در ترید

از سری آموزش های مدیریت سرمایه

چرا مدیریت سرمایه در ترید مهم است؟

همیشه افرادی هستند که با تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال وارد معاملات واقعی میشوند اما شکست میخورند . در مقابل افرادی هستند که تحلیل آنها و استراتژی های ورود و خروجشان چنگی به دل نمیزند اما همیشه سودده هستند . تفاوت سودده بودن یا نبودن فقط یک چیز است : « مدیریت سرمایه »

بسیاری از افراد پس از سالها اهمیت مدیریت سرمایه در معامله گری را درک میکنند و دلیل آن بیشتر به آموزش های اشتباهی برمیگردد که تمرکز اصلی آنها روی تحلیل تکنیکالی بوده که کمترین اهمیت را در پلن معامله گری دارد .

جالب است بدانید بیش از 80 درصد شکست های معامله گران در بازار فارکس به دلیل عدم پایبندی به قوانین مدیریت سرمایه است .  در واقع مدیریت سرمایه را میتوان یک ابزار قدرتمند برای محافظت از دارایی هایی دانست که در اختیار داریم .

اهمیت مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در ترید چیست؟

مدیریت سرمایه به شما کمک میکند از سرمایه خود محافظت کرده و در مقابل سود بیشتری از مارکت کسب کنید . در واقع مدیریت سرمایه را میتوان دانش و مهارت معامله با ریسک کنترل شده و کسب حداکثر سود از سرمایه فعلی تعریف کرد . مدیریت سرمایه یعنی کنترل ریسک برای بقا در بازار فارکس . مدیریت سرمایه زبان استراتژی معاملاتی است .

چرا مدیریت سرمایه در ترید از تحلیل بازار مهم تر است؟

1. تحلیل تکنیکال فقط احتمال برد در یک معامله را بیشتر میکند در حالیکه  مدیریت سرمایه وظیفه رشد حساب را بر عهده دارد.
2. هیچکس نمیتواند همیشه سود کند . حرفه ای ها هم ضرر میکنند اما تنها تفاوت اینجاست که آماتورها پس از چند ضرر متوالی حساب خود را صفر میکنند درصورتیکه حرفه ای ها با رعایت قوانین مدیریت سرمایه حتی پس از چند ضرر متوالی میتوانند در بازار بقا داشته باشند و دوباره به روند سودآوری خود بازگردند .
3. مدیریت سرمایه جلوی ضرر بزرگ را میگیرد . طبق قوانین احتمالات ، ضرر بزرگ جبران ناپذیر است .
4. طراحی اصولی قوانین مدیریت سرمایه ضررها را محدود و سودهارا به حداکثر میرساند .
5. قوانین مدیریت سرمایه تصمیمات احساسی را کاهش میدهند و معامله گر با منطق بیشتری معامله میکند .

چرا مدیریت سرمایه؟

در نتیجه تحلیل تکنیکال فقط مسیر را نشان میدهد .  اما این مدیریت سرمایه است که ما را به مقصد میرساند . در بازار فارکس کسی برنده نیست که بهتر تحلیل میکند بلکه برنده کسی است که کمتر اشتباه پر هزینه میکند .

مدیریت سرمایه در ترید چه پارامترهایی دارد؟

1_ میزان ریسک در هر معامله

شما میتوانید قبل از ورود به هر معامله میزان ریسکتان را تعیین نمایید و این کاملا اختیاری است .
فرض کنید سرمایه 10 هزار دلاری دارید و در هر معامله 2 درصد ریسک میکنید . این یعنی حدضرر شما در تمام معاملات باید 200 دلار باشد . برای اینکار فاصله بین نقطه ورود تا حدضرر را اندازه گرفته و سپس به کمک ابزاری به نام حجم معاملات طوری برنامه ریزی میکنید که در تمام معاملاتتان این اصل رعایت شود . به عنوان مثال وارد معامله ای در یورو دلار میشوید و فاصله بین نقطه ورود تا حدضرر 100 پیپ  است . اگر حجم ورود شما 0/1 باشد ، حدضرر شما 100 دلار خواهد بود ؛ پس بنابراین حجم ورود را روی 0/2 قرار میدهید تا حدضررتان 200 دلار شود . البته میتوانید جهت تسریع در انتخاب حجم و برای راحتی از ماشین حساب اپلیکیشن آرمین نصیری برای محاسبه حجم ورود استفاده کنید .

2 _ نسبت ریسک به ریوراد

این نسبت یکی از ستون های اصلی موفقیت در معامله گری است . ریسک به ریوارد یعنی در هر معامله ، در برابر ضرری که میپذیرم انتظار چه مقدار سود دارم ؟ اگر قرار است یک واحد ضرر کنم ، ممکن است چند واحد سود بگیرم ؟ ریسک یعنی مقدار پولی که حاضریم در یک معامله از دست بدهیم (هر معامله گری حدضرر میخورد و این جزء جدایی ناپذیر بازار مالی است) . ریوارد یعنی مقدار سودی که با درست بودن تحلیل میتوان از بازار گرفت . فرض کنید وارد معامله ای میشوید که حدضرر شما 200 دلار است و حد سودتان را روی 600 دلار قرار میدهید . در اینصورت نسبت ریوارد به ریسکتان 3 است .

3 _ حداکثر افت سرمایه (MaxDrawdown)

با یک مثال ساده شروع کنیم . فرض کنید یک حساب 10 هزار دلاری دارید و پس از چند معامله ضررده موجودی حسابتان به 8000 دلار میرسید .  2000 دلار کاهش سرمایه معادل 20 درصد از موجودی اولیه است که به زبان مدیریت سرمایه دراودان حساب 20 درصد بوده است . اما ماکزیمم دراودان به بیشترین افت سرمایه در یک بازه زمانی گفته میشود . به عنوان مثال در یک ماه گذشته چند افت سرمایه داشته اید که بیشترین آن 12 درصد بوده است . پس بنابراین ماکزیمم دراودان استراتژی شما در یکماه گذشته 12 درصد بوده که این عدد مبنای خوبی برای برنامه ریزی های معاملاتی است .

4 _ وین ریت و لاس ریت (Win Rate & Lost Rate)

وین ریت به نرخ برد و لاس ریت به نرخ باخت استراتژی معاملاتی در یک بازه زمانی مشخص میگویند .
فرمول محاسبه وین ریت : جمع تعداد معاملات برنده تقسیم بر تعداد کل معاملات ضرب در 100
فرمول محاسبه لاس ریت : جمع تعداد معاملات بازنده تقسیم بر کل معاملات ضرب در 100
اگر وین ریت شما بالای 50 درصد باشد ، به این معناست که استراتژی سودآوری دارید .

مدیریت ریسک

اشتباهات رایجِ مدیریت سرمایه در ترید

1. قرار ندادن حدضرر : معمولا معامله گران مبتدی اعتقادی به حدضرر ندارند ولی پس از چند ضرر سنگین به این نتیجه خواهند رسید که هر معامله ای باید حدضرر مشخص داشته باشد .
2. افزایش حجم معامله پس از ضرر : معاملات انتقامی یکی دیگر از اشتباهات رایج در مدیریت سرمایه است که معامله گر پس از ضرر در یک معامله سریعا به دنبال جبران پول از دست رفته است و چون درگیر هیجانات و احساسات است حجم معاملات را بالاتر میبرد تا از بازار انتقام بگیرد .(این بدترین تصمیمی است که باعث نابودی حساب میشود)
3. ورود با تمام سرمایه : معامله گری که ریسک کنترل شده نداشته باشد ، محکوم به شکست است .
4. طمع بعد از چند معامله موفق : این موضوع هم یکی از آفت های معامله گری است . معامله گر بعد از چند سود متوالی اعتماد به نفس کاذب میگیرد و همین موضوع باعث میشود حجم معاملاتی خود را افزایش داده و در نهایت به دلیل عدم مدیریت ریسک ، ضررهای سنگینی را متحمل میشود .(دقیقا همانجایی که حجم را بالا میبرید ضرر میکنید)

اشتباهات رایج در مدیریت سرمایه

سخن پایانی

اگر مدیریت سرمایه را یاد بگیرید حتی با تحلیل ضعیف و نرخ برد پایین سودده خواهید بود اما بدون مدیریت سرمایه بهترین استراتژی ها محکوم به شکست هستند . (مدیریت سرمایه را جدی بگیرید)
به دلیل اهمیت بالای این موضوع ، یک فصل کامل از کوچینگ 3 ماهه مستر کلاس ترید به مباحث مدیریت سرمایه اختصاص پیدا میکند. توصیه میکنیم برای رشد واقعی در معامله گری حتما در این دوره 3 ماهه شرکت کنید.